Ya está disponible la segunda edición del libro “Operational Risk Capital Models” en el que he colaborado como autor de algunos capítulos. Un texto básico para aquellos que estén interesados en la identificación, análisis y cuantificación de los eventos de riesgo operacional. Incluida la creación de modelos avanzados.
La segunda edición del libro se publica cinco años después de la primera edición. Una vez que los reguladores han analizado las consecuencias de la anterior crisis financiera, imponiendo nuevos requisitos a las instituciones financieras. Obligando a estas a definir respuestas plausibles a posibles escenarios de impacto severo que puedan afectar a la operativa. Algo que se ha puesto de manifiesto en la actual crisis derivada de la pandemia. Por lo que la aparición en este momento de la segunda edición es más que oportuna.
En el libro los autores compartimos nuestra experiencia durante la implementación exitosa de modelos de riesgo operacional para la medición de capital. Incluyendo las mejores prácticas y los estándares de la industria. Además de explicar cómo integrar los resultados de los modelos de capital en la gestión del riesgo diario.
El libro lo podéis comprar en Amazon tanto en formato papel como en formato electrónico.
Imagen de Michael Gaida en Pixabay
Antes de aplicar muchos tests estadísticos clásicos (el t-test, el ANOVA, la regresión lineal) aparece…
Si acabas de montar tu aplicación en Docker Compose, la primera pregunta que haces cada…
tslane es la plantilla que uso como punto de partida para mis librerías TypeScript, nacida…
En los artículos anteriores de esta serie vimos la teoría detrás del credit scoring: qué…
expresslanets es la plantilla de API REST con Express y TypeScript que empezó como una…
En el artículo del Dashboard vimos que Pareto/NBD aparecía junto a BG/NBD con un ajuste…
This website uses cookies.