Un modelo de credit scoring no es un artefacto estático. Se construye en un momento determinado, con datos de un período concreto, que reflejan las condiciones económicas, el perfil de los solicitantes y los criterios de concesión de ese momento. Pero el mundo cambia. Los perfiles de los clientes evolucionan, las condiciones económicas fluctúan y los criterios de concesión se … [Leer más...] acerca de PSI: Cómo Saber Cuándo tu Modelo de Credit Scoring se ha Degradado
Credit Scoring
Data Leakage en Credit Scoring: El Error que Invalida tu Modelo
Imagina que construyes un scorecard con un Gini de 0,85. Un resultado extraordinario, muy por encima de los valores típicos de 0,40 a 0,65 en credito al consumo. El modelo pasa todas las pruebas de validación, el equipo está satisfecho y se despliega en producción.Tres meses después el modelo deja de funcionar. El Gini cae a 0,35. Las predicciones son inútiles. El equipo de … [Leer más...] acerca de Data Leakage en Credit Scoring: El Error que Invalida tu Modelo
Analytics Lane lanza ScoreFlow, un SaaS para construir y desplegar scorecards de crédito
En Analytics Lane seguimos evolucionando nuestras herramientas y damos un paso más con el lanzamiento de ScoreFlow, un SaaS basado en la aplicación de scoring del laboratorio, pero llevado a un entorno completo orientado a producción: ScoreFlowScoreFlow no es solo una extensión del laboratorio, sino una evolución pensada para entornos profesionales donde construir, validar … [Leer más...] acerca de Analytics Lane lanza ScoreFlow, un SaaS para construir y desplegar scorecards de crédito
El Binning en Credit Scoring: El Arte de Discretizar Variables
Si el WOE y el IV son la base matemática del credit scoring, el binning es el arte que hace que esa matemática funcione en la práctica. Es el paso más crítico, probablemente el más subjetivo y también el menos documentado de todo el proceso de construcción de un scorecard.Dicho de forma simple: el binning consiste en discretizar las variables continuas en intervalos y … [Leer más...] acerca de El Binning en Credit Scoring: El Arte de Discretizar Variables
Calibración vs Discriminación en Credit Scoring: diferencias clave y cómo evaluarlas
Imagina que construyes un modelo de credit scoring y obtienes un Gini de 0,65. Un resultado excelente por cualquier estándar de la industria. Lo validas en el conjunto de test y el Gini se mantiene en 0,62. Publicas el modelo, lo pones en producción y empiezas a usarlo para tomar decisiones de crédito.Seis meses después el departamento de riesgo detecta un problema: las … [Leer más...] acerca de Calibración vs Discriminación en Credit Scoring: diferencias clave y cómo evaluarlas
De la Regresión Logística al Scorecard: La Transformación Matemática
En un entrada previa explicamos qué son el WOE y el IV y por qué son la base matemática del credit scoring. En esta entrada vamos un paso más alla: una vez que tenemos las variables transformadas a WOE y hemos ajustado la regresión logística, ¿cómo convertimos los coeficientes estadísticos en una tabla de puntos que cualquier analista puede aplicar con una hoja de … [Leer más...] acerca de De la Regresión Logística al Scorecard: La Transformación Matemática
WOE e IV: La Base Matemática del Credit Scoring
Cuando un banco evalúa una solicitud de crédito necesita responder a una pregunta aparentemente simple: ¿cuál es la probabilidad de que este cliente no pague? Para responderla dispone de decenas de variables sobre el solicitante — sus ingresos, su edad, el importe que solicita — pero esas variables tienen escalas, unidades y distribuciones completamente distintas. ¿Cómo … [Leer más...] acerca de WOE e IV: La Base Matemática del Credit Scoring