Has construido un nuevo modelo de credit scoring. Las métricas de validación son mejores que las del modelo actual; el Gini ha subido de 0,58 a 0,64, el KS ha mejorado, la calibración es mejor. Todo apunta a que el nuevo modelo es superior. ¿Lo despliegas en producción y sustituyes al anterior?La respuesta en cualquier entidad financiera seria es: no todavía. Antes de … [Leer más...] acerca de Champion vs Challenger: Cómo los Bancos Validan Modelos Nuevos antes de Ponerlos en Producción
Finanzas
Cómo Comparar Dos Hipotecas con Todos los Gastos Incluidos
Comparar dos hipotecas parece sencillo: la que tenga el TIN más bajo es la mejor opción. Pero como explicamos en el artículo Por qué el banco te ofrece un 3% TAE y no es lo que parece, el TIN no cuenta toda la historia, ni siquiera el TAE oficial que el banco está obligado a publicar.Una hipoteca con un TIN más bajo puede acabar siendo más cara si tiene comisiones más … [Leer más...] acerca de Cómo Comparar Dos Hipotecas con Todos los Gastos Incluidos
PSI: Cómo Saber Cuándo tu Modelo de Credit Scoring se ha Degradado
Un modelo de credit scoring no es un artefacto estático. Se construye en un momento determinado, con datos de un período concreto, que reflejan las condiciones económicas, el perfil de los solicitantes y los criterios de concesión de ese momento. Pero el mundo cambia. Los perfiles de los clientes evolucionan, las condiciones económicas fluctúan y los criterios de concesión se … [Leer más...] acerca de PSI: Cómo Saber Cuándo tu Modelo de Credit Scoring se ha Degradado
Data Leakage en Credit Scoring: El Error que Invalida tu Modelo
Imagina que construyes un scorecard con un Gini de 0,85. Un resultado extraordinario, muy por encima de los valores típicos de 0,40 a 0,65 en credito al consumo. El modelo pasa todas las pruebas de validación, el equipo está satisfecho y se despliega en producción.Tres meses después el modelo deja de funcionar. El Gini cae a 0,35. Las predicciones son inútiles. El equipo de … [Leer más...] acerca de Data Leakage en Credit Scoring: El Error que Invalida tu Modelo
Por qué el banco te ofrece un 3% TAE y no es lo que parece
Entras a la web de tu banco. En la página principal, un banner llamativo: “Depósito al 3% TAE”. O quizás es un préstamo personal: “Financiación desde el 6,99% TIN”. Los números están ahí, grandes, en negrita, diseñados para que los veas y los recuerdes.Lo que el banco no quiere que te preguntes es qué significan exactamente esos porcentajes. Porque la respuesta, como … [Leer más...] acerca de Por qué el banco te ofrece un 3% TAE y no es lo que parece
El Binning en Credit Scoring: El Arte de Discretizar Variables
Si el WOE y el IV son la base matemática del credit scoring, el binning es el arte que hace que esa matemática funcione en la práctica. Es el paso más crítico, probablemente el más subjetivo y también el menos documentado de todo el proceso de construcción de un scorecard.Dicho de forma simple: el binning consiste en discretizar las variables continuas en intervalos y … [Leer más...] acerca de El Binning en Credit Scoring: El Arte de Discretizar Variables
Calibración vs Discriminación en Credit Scoring: diferencias clave y cómo evaluarlas
Imagina que construyes un modelo de credit scoring y obtienes un Gini de 0,65. Un resultado excelente por cualquier estándar de la industria. Lo validas en el conjunto de test y el Gini se mantiene en 0,62. Publicas el modelo, lo pones en producción y empiezas a usarlo para tomar decisiones de crédito.Seis meses después el departamento de riesgo detecta un problema: las … [Leer más...] acerca de Calibración vs Discriminación en Credit Scoring: diferencias clave y cómo evaluarlas
De la Regresión Logística al Scorecard: La Transformación Matemática
En un entrada previa explicamos qué son el WOE y el IV y por qué son la base matemática del credit scoring. En esta entrada vamos un paso más alla: una vez que tenemos las variables transformadas a WOE y hemos ajustado la regresión logística, ¿cómo convertimos los coeficientes estadísticos en una tabla de puntos que cualquier analista puede aplicar con una hoja de … [Leer más...] acerca de De la Regresión Logística al Scorecard: La Transformación Matemática
Interés compuesto: la fuerza que multiplica tu dinero (y los errores que la anulan)
“El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana y el que no lo paga.” La cita se atribuye a Einstein, aunque probablemente nunca la dijo. No importa, la idea es correcta y el hecho de que se le atribuya a Einstein dice algo sobre cómo percibimos este concepto: como algo casi mágico, reservado para los genios.No es magia. Es aritmética. … [Leer más...] acerca de Interés compuesto: la fuerza que multiplica tu dinero (y los errores que la anulan)
WOE e IV: La Base Matemática del Credit Scoring
Cuando un banco evalúa una solicitud de crédito necesita responder a una pregunta aparentemente simple: ¿cuál es la probabilidad de que este cliente no pague? Para responderla dispone de decenas de variables sobre el solicitante — sus ingresos, su edad, el importe que solicita — pero esas variables tienen escalas, unidades y distribuciones completamente distintas. ¿Cómo … [Leer más...] acerca de WOE e IV: La Base Matemática del Credit Scoring
Cómo Interpretar las Métricas de Fondos de Inversión y ETFs: Guía Completa para Tomar Decisiones Informadas
La industria de los fondos de inversión y los ETFs genera una enorme cantidad de datos: rentabilidad anualizada, volatilidad, beta, alpha, ratio de Sharpe, R², tracking error… Valores que ya hemos explicado desde un punto de vista estadístico en una guía publicada anteriormente sobre la interpretación de estadísticas para evaluar el rendimiento de fondos y ETFs, así como en la … [Leer más...] acerca de Cómo Interpretar las Métricas de Fondos de Inversión y ETFs: Guía Completa para Tomar Decisiones Informadas
¿Cuál es la diferencia entre TIN y TAE? La clave para comparar productos financieros
Cuando nos ofrecen una cuenta remunerada, un depósito bancario o incluso un préstamo, es muy común encontrarnos con dos conceptos que suenan parecidos, pero no significan lo mismo: el TIN y la TAE. Ambos hacen referencia a tipos de interés, pero no miden exactamente lo mismo. Entender la diferencia entre ellos y cuál es más relevante es fundamental para poder tomar decisiones … [Leer más...] acerca de ¿Cuál es la diferencia entre TIN y TAE? La clave para comparar productos financieros